FXで儲けるためのリンのFX研究室

株でも、FXでもバックテストを繰り返し、手法のパフォーマンスを把握しておくことが重要です。 しかし、ネットで検索すると、テスト期間が短かったり、テスト条件がでたらめだったり、テスト結果が「○○pips」しかなかったり、不真面目なものが多すぎます。 リンは真面目にバックテストに取り組んでいます。

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「超カンタン アメリカ最強のFX理論」

ロブ・ブッカー&ブラッドリー・フリード著「超カンタン アメリカ最強のFX理論 」で紹介されていたNYボックスのバックテストを実施しました。

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バックテスト条件

バックテストの条件は次のとおりです。

  • NYボックス(サマータイム3月第2日曜~11月第1日曜)=日本時間午後1時~午後8時
  • NYボックス(サマータイム以外)=日本時間午後2時~午後9時
  • 15分足の終値がNYボックスをブレイクアウトしたら、次の15分足の始値でエントリー
    上へブレイクアウトした場合、始値で買い、下へブレイクアウトした場合、始値で売りでエントリー
  • ただし、日本時間午後12時(サマータイムの場合、サマータイム以外は日本時間午前1時)までにブレイクアウトしなかったら、その日はエントリーしない。
  • ロスカットに引っかかってしまった場合は、逆方向に再エントリー
    NYボックスを上へブレイクして買った場合、NYボックスの安値より上でロスカットに引っかかったら、売りで再エントリーし、利食いはNYボックスの安値、ロスカット幅は最初のエントリーのロスカット幅と同じ
    NYボックスを下へブレイクして売った場合、NYボックスの高値より下でロスカットに引っかかったら、買いで再エントリーし、利食いはNYボックスの高値、ロスカット幅は最初のエントリーのロスカット幅と同じ
  • ただし、日本時間で翌日午前6時45分で未約定の場合は、手仕舞い。 週末の場合は翌週のオープニングで成り行きで手仕舞い。
  • スプレッドは6pips、手数料は無料。

バックテスト結果

利食い20~160pips(8通り)、ロスカット30~170pips(8通り)の計64通りのバックテストを実施しました。

まず、「買い」の結果です。 損益がプラスになりませんでした。

豪ドル/米ドルのNYボックス(リバーサルあり)

次は「売り」の結果です。 「売り」の損益もプラスになりませんでした。

豪ドル/米ドルのNYボックス(リバーサルあり)

「豪ドル/米ドル」NYボックスのバックテスト結論

「豪ドル/米ドル」のNYボックスの損益はプラスになりませんでした。


 

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目 次

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