「超カンタン アメリカ最強のＦＸ理論」
ロブ・ブッカー＆ブラッドリー・フリード著「超カンタン アメリカ最強のFX理論
通貨ペア
通貨ペアを選択してください。
バックテスト条件
バックテストの条件は次のとおりです。
- ＮＹボックス（サマータイム３月第２日曜～１１月第１日曜）＝日本時間午後１時～午後８時
- ＮＹボックス（サマータイム以外）＝日本時間午後２時～午後９時
- １５分足の終値がＮＹボックスをブレイクアウトしたら、次の１５分足の始値でエントリー
上へブレイクアウトした場合、始値で買い、利食いは+20pips、ロスカットは-30pipsに設定
下へブレイクアウトした場合、始値で売り、利食いは-20pips、ロスカットは+30pipsに設定 - ただし、日本時間午後１２時（サマータイム、サマータイム以外は午前１時）までにブレイクアウトしなかったら、その日はエントリーしない。
- ロスカットに引っかかってしまった場合は、逆方向に再エントリー
ＮＹボックスを上へブレイクして買った場合、ＮＹボックスの安値より上でロスカットに引っかかったら、売りで再エントリーし、利食いはＮＹボックスの安値、ロスカットは+30pipsに設定
ＮＹボックスを下へブレイクして売った場合、ＮＹボックスの高値より下でロスカットに引っかかったら、買いで再エントリーし、利食いはＮＹボックスの高値、ロスカットは-30pipsに設置 - ただし、
日本時間午前４時（サマータイム、サマータイム以外は午前５時）日本時間で翌日午前６時４５分で未約定の場合は、手仕舞い。 週末の場合は翌週のオープニングで成り行きで手仕舞い（2010年6月20日変更）。
バックテスト結果
いよいよバックテストの結果です。 今回は「ユーロ／米ドル」を計算しました。
「ユーロ／円」のＮＹボックスの「買い」は若干儲かっています。
「売り」は2008年以前はまったく儲かりませんでしたが、2009年以降は儲かっています。
バックテスト結果（再エントリーなし）
ＮＹボックスの手法では、ロスカットに引っかかったら、逆方向に再エントリーします。 本当に再エントリーするとよいのでしょうか？ 再エントリーなしでバックテストを実施してみました。
再エントリーを止めたら「買い」「売り」ともに成績が若干改善しました。
バックテスト結果（月足との関係）
「売り」に関して、2009年以降は良い成績でした。 2009年以降の月足の値動きに何か変化がないか調べてみました。
「買い」の成績が良くなった時期は、リーマンショックでユーロが暴落した時期とおおよそ一致します。 その後、ユーロ／米ドルは大きなボックス相場を形成しています。 理由は分かりませんが、ボックス相場が継続する間は、「売り」で儲けられるのかもしれません。
バックテスト結果（利食いの最適化）
ＮＹボックスでは、利食い20pips、ロスカット30pipsです。 ロスカットよりも利食いの方が小さいので勝率が上がりますが、利食いを大きくした方が損益が向上するのではないでしょうか？ 「買い」の再エントリーなしで利食いだけを変更して、損益の変化を調べてみました。
ユーロ／米ドルの場合、利食い20pipsでは損益が悪いことが分かりました。 利食いを80pipsまで大きくすれば、損益が大幅に改善しました。
バックテスト結果（ロスカットの最適化）
利食いを80pipsにすると損益が改善することが分かったので、利食いを80pipsにし、ロスカットを変化させて、損益の変化を調べました。
ロスカットを90pipsまで増やすと若干損益が改善しました。
バックテスト結果（スプレッドの影響）
利食いを80pips、ロスカットを90pipsにすると損益が大幅に改善することが分かりました。 実際に取引する前に、スプレッドを0～5pipsに設定し、損益の変化を調べました。
スプレッドが大きくなると、損益が減少しますが、「英ポンド／円」同様に減少幅は極端に大きくはありません。
「ユーロ／米ドル」ＮＹボックスのバックテスト結論
2010年6月29日時点でリンが調査した範囲では、「ユーロ／米ドル」のスプレッドは１～３pips程度です。 この程度のスプレッドであれば、儲けられる可能性が高いのではないかと思います。 「ユーロ／米ドル」のＮＹボックスでは「買い」（再エントリーなし）で、利食いを80pips、ロスカットを90pipsとし、スプレッドのできるだけ小さい証券会社で取引を行えば、儲けるチャンスはあると思います。
余談ですが、「FX攻略.com」の7月号にブラッドリー・フリード氏の「ＮＹボックス」の記事が掲載されています。 ブラッドリー・フリード氏はその記事で『通貨ペアについては、「ユーロ／米ドル」がお勧めですが、皆さん自分でいろいろと試してみてください。』と述べています。 リンも「米ドル／円」「ユーロ／円」「英ドル／円」及び「ユーロ／米ドル」のバックテストを実施した結果、今のところ「ユーロ／米ドル」がお勧めです。
このページの先頭へ