「超カンタン アメリカ最強のＦＸ理論」
ロブ・ブッカー＆ブラッドリー・フリード著「超カンタン アメリカ最強のFX理論
通貨ペア
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バックテスト条件の基本条件
バックテストの条件は次のとおりです。
- ＮＹボックス（サマータイム３月第２日曜～１１月第１日曜）＝日本時間午後１時～午後８時
- ＮＹボックス（サマータイム以外）＝日本時間午後２時～午後９時
- １５分足の終値がＮＹボックスをブレイクアウトしたら、次の１５分足の始値でエントリー
上へブレイクアウトした場合、始値で買い、利食いは+20pips、ロスカットは-30pipsに設定
下へブレイクアウトした場合、始値で売り、利食いは-20pips、ロスカットは+30pipsに設定 - ただし、日本時間午後１２時（サマータイム、サマータイム以外は午前１時）までにブレイクアウトしなかったら、その日はエントリーしない。
- ロスカットに引っかかってしまった場合は、逆方向に再エントリー
ＮＹボックスを上へブレイクして買った場合、ＮＹボックスの安値より上でロスカットに引っかかったら、売りで再エントリーし、利食いはＮＹボックスの安値、ロスカットは+30pipsに設定
ＮＹボックスを下へブレイクして売った場合、ＮＹボックスの高値より下でロスカットに引っかかったら、買いで再エントリーし、利食いはＮＹボックスの高値、ロスカットは-30pipsに設置 - ただし、
日本時間午前４時（サマータイム、サマータイム以外は午前５時）日本時間で翌日午前６時４５分で未約定の場合は、手仕舞い。 週末の場合は翌週のオープニングで成り行きで手仕舞い（2010年6月20日変更）。
バックテストから求めた各通貨の条件
各通貨のバックテストの結果でよい損益が得られた条件をまとめました。 これらの条件で各通貨の損益を比較することにしました。
| 通貨 | エントリー | 利食い | ロスカット | 再エントリー |
| 米ドル／円 | 売り | 50pips | 20pips | あり |
| ユーロ／円 | 買い | 100pips | 50pips | あり |
| 英ポンド／円 | 買い | 220pips | 110pips | なし |
| ユーロ／米ドル | 買い | 80pips | 90pips | なし |
バックテスト結果
各通貨の損益の結果を１つのグラフにまとめました。 また４つ通貨の平均を計算し、グラフに追加しました。
結果論ですが、2001年～2010年の平均は非常に安定的に増加しています。 つまり、複数の通貨を組み合わせることでＮＹボックスで安定的に利益を生み出せたことになります。
バックテスト結果（スプレッドの影響）
各通貨の損益の結果がでました。 実際に取引する前にスプレッドを考慮して、バックテストを実施したところ、「米ドル／円」と「ユーロ／円」に関しては、損益が悪いことが分かりました。 損益の良かった「英ポンド／円」、「ユーロ／米ドル」及びそれらの平均を次の条件でバックテストを実施しました。
| 通貨 | エントリー | 利食い | ロスカット | 再エントリー | スプレッド |
| 英ポンド／円 | 買い | 220pips | 110pips | なし | 5pips |
| ユーロ／米ドル | 買い | 80pips | 90pips | なし | 3pips |
2001年～2010年という10年間で見ると、平均の損益は安定して増加しているように見えます。 ただし、2008年後半以降の損益はほぼ横ばいであり、この手法を継続して使用するのは強い忍耐力が必要だと思います。 もっとよい条件がないかバックテストを実施していきます。
ＮＹボックスのバックテストをリンのホームページに掲載したところ、非常に多くの方からお問い合わせをいただきました。 リンはバックテストで悪い結果だった標準条件（利食い20pips、ロスカット30pips）のＮＹボックスは使いたくないと考えています。 利食いとロスカットを変更して、バックテストを繰り返すことで、「英ポンド／円」と「ユーロ／米ドル」で損益の良くなる条件を見つけることができました。 ただし、今後も継続して利益を出せるという保証はありません。 紹介した条件を使用するかどうかは自己判断でお願いします。
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