「超カンタン アメリカ最強のＦＸ理論」
ロブ・ブッカー＆ブラッドリー・フリード著「超カンタン アメリカ最強のFX理論
通貨ペア
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バックテスト条件
バックテストの条件は次のとおりです。
- ＮＹボックス（サマータイム３月第２日曜～１１月第１日曜）＝日本時間午後１時～午後８時
- ＮＹボックス（サマータイム以外）＝日本時間午後２時～午後９時
- １５分足の終値がＮＹボックスをブレイクアウトしたら、次の１５分足の始値でエントリー
上へブレイクアウトした場合、始値で買い、利食いは+20pips、ロスカットは-30pipsに設定
下へブレイクアウトした場合、始値で売り、利食いは-20pips、ロスカットは+30pipsに設定 - ただし、日本時間午後１２時（サマータイム、サマータイム以外は午前１時）までにブレイクアウトしなかったら、その日はエントリーしない。
- ロスカットに引っかかってしまった場合は、逆方向に再エントリー
ＮＹボックスを上へブレイクして買った場合、ＮＹボックスの安値より上でロスカットに引っかかったら、売りで再エントリーし、利食いはＮＹボックスの安値、ロスカットは+30pipsに設定
ＮＹボックスを下へブレイクして売った場合、ＮＹボックスの高値より下でロスカットに引っかかったら、買いで再エントリーし、利食いはＮＹボックスの高値、ロスカットは-30pipsに設置 - ただし、
日本時間午前４時（サマータイム、サマータイム以外は午前５時）日本時間で翌日午前６時４５分で未約定の場合は、手仕舞い。 週末の場合は翌週のオープニングで成り行きで手仕舞い（2010年6月20日変更）。
バックテスト結果
いよいよバックテストの結果です。 今回は「英ポンド／円」を計算しました。
NYボックスは「英ポンド／円」ではまったく儲かりません。
バックテスト結果（再エントリーなし）
ＮＹボックスの手法では、ロスカットに引っかかったら、逆方向に再エントリーします。 本当に再エントリーするとよいのでしょうか？ 再エントリーなしでバックテストを実施してみました。
再エントリーを止めたら「買い」の成績が大幅に改善しまし、「売り」と「買い」はほとんど同じになりました。
バックテスト結果（利食いの最適化）
ＮＹボックスでは、利食い20pips、ロスカット30pipsです。 ロスカットよりも利食いの方が小さいので勝率が上がりますが、利食いを大きくした方が損益が向上するのではないでしょうか？ 「買い」「売り」の「再エントリーなし」で利食いだけを変更して、損益の変化を調べてみました。
英ポンド／円の「買い」は利食い20pipsでは損益が悪いことが分かりました。 利食いを220pipsまで大きくすれば、損益が大幅に改善されました！
英ポンド／円の「売り」は利食いを変更しても、損益がほとんど変化しないことがわかりました。
バックテスト結果（ロスカットの最適化）
「買い」の利食いを220pipsにすると損益が大幅に改善することが分かったので、利食いを220pipsで、ロスカットを変化させて、損益の変化を調べました。
ロスカットを30pipsから110pipsへ増やすと損益が大幅に改善しました。
バックテスト結果（スプレッドの影響）
「買い」の利食いを220pips、ロスカットを110pipsに設定すると損益が大幅に改善することが分かりました。 実際に取引する前にスプレッドを0～5銭（pips）に設定し、損益の変化を調べました。
スプレッドが５銭（pips）まで増えると、損益がおおよそ半分まで減ってしまった。
「英ポンド／円」ＮＹボックスのバックテスト結論
「米ドル／円」及び「ユーロ／円」のＮＹボックスでは、スプレッドが大きくなると極端に損益が悪化したが、「英ポンド／円」のＮＹボックスでは損益の悪化が他の通貨よりも小さい。 「買い」（再エントリーなし）で利食いを220pips、ロスカットを110pipsとし、スプレッドのできるだけ小さい証券会社で取引すれば儲かりそうです。
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