「超カンタン アメリカ最強のＦＸ理論」
ロブ・ブッカー＆ブラッドリー・フリード著「超カンタン アメリカ最強のFX理論
通貨ペア
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バックテスト条件
バックテストの条件は次のとおりです。
- ＮＹボックス（サマータイム３月第２日曜～１１月第１日曜）＝日本時間午後１時～午後８時
- ＮＹボックス（サマータイム以外）＝日本時間午後２時～午後９時
- １５分足の終値がＮＹボックスをブレイクアウトしたら、次の１５分足の始値でエントリー
上へブレイクアウトした場合、始値で買い、利食いは+20pips、ロスカットは-30pipsに設定
下へブレイクアウトした場合、始値で売り、利食いは-20pips、ロスカットは+30pipsに設定 - ただし、日本時間午後１２時（サマータイム、サマータイム以外は午前１時）までにブレイクアウトしなかったら、その日はエントリーしない。
- ロスカットに引っかかってしまった場合は、逆方向に再エントリー
ＮＹボックスを上へブレイクして買った場合、ＮＹボックスの安値より上でロスカットに引っかかったら、売りで再エントリーし、利食いはＮＹボックスの安値、ロスカットは+30pipsに設定
ＮＹボックスを下へブレイクして売った場合、ＮＹボックスの高値より下でロスカットに引っかかったら、買いで再エントリーし、利食いはＮＹボックスの高値、ロスカットは-30pipsに設置 - ただし、
日本時間午前４時（サマータイム、サマータイム以外は午前５時）日本時間で翌日午前６時４５分で未約定の場合は、手仕舞い。 週末の場合は翌週のオープニングで成り行きで手仕舞い（2010年6月17日変更）。
バックテスト結果
いよいよバックテストの結果です。 今回は「ユーロ／円」を計算しました。
NYボックスは「ユーロ／円」ではまったく儲かりません。
ＮＹボックスを上へブレイクアウトした場合（買い）は、2001年～2008年はほぼ横ばい。 2009年以降は儲かっています。
ＮＹボックスを下へブレイクアウトした場合（売り）は、ぜんぜん儲かりません。
バックテスト結果（再エントリーなし）
ＮＹボックスの手法では、ロスカットに引っかかったら、逆方向に再エントリーします。 本当に再エントリーするとよいのでしょうか？ 再エントリーなしでバックテストを実施してみました。
再エントリーを止めたら2009年以降の「買い」の成績が悪化しました。 これ以外に大きな変化は見られません。
バックテスト結果（月足との関係）
「買い」に関して、2009年以降は良い成績でした。 2009年以降の月足の値動きに何か変化がないか調べてみました。
「買い」の成績が良くなった時期は、ちょうどリーマンショックでユーロが暴落した時期と一致します。 その後、ユーロ／円は大きなボックス相場を形成しています。 理由は分かりませんが、ボックス相場が継続する間は、「買い」で儲けられるのかもしれません。
バックテスト結果（利食いの最適化）
ＮＹボックスでは、利食い20pips、ロスカット30pipsです。 ロスカットよりも利食いの方が小さいので勝率が上がりますが、利食いを大きくした方が損益が向上するのではないでしょうか？ 「買い」の再エントリーありで利食いだけを変更して、損益の変化を調べてみました。
ユーロ／円の場合、利食い20pipsでは損益が悪いことが分かりました。 利食いを100pipsまで大きくすれば、損益が大幅に改善しました。
バックテスト結果（ロスカットの最適化）
利食いを100pipsにすると損益が改善することが分かったので、利食いを100pipsにし、ロスカットを変化させて、損益の変化を調べました。
ロスカットを50pipsに増やすと損益が改善しました。 ただし、ロスカットを70pips以上に増やすと損益が悪化しました。
バックテスト結果（スプレッドの影響）
「ユーロ／円」のＮＹボックスで利食いを100pips、ロスカットを50pipsに設定すると損益が改善することが分かりました。 実際に取引する前に、スプレッドを設定し、バックテストを実施してみました。 なお、手数料は無料でバックテストを実施しました。
スプレッドが２銭（pips）まではなんとか儲かります。 ３銭（pips）でほとんど横ばい。 ４銭（pips）以上でマイナスです。
「ユーロ／円」ＮＹボックスのバックテスト結論
今回のバックテストの計算条件では、「ユーロ／円」のＮＹボックスで儲けるためには、 「買い」（再エントリーあり）で利食いは100pips、ロスカットは50pipsとし、スプレッドは２銭（pips）以下とするという結果になりました。 もっとよい取引条件がないかバックテストをやってみます。
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