FXで儲けるためのリンのFX研究室

株でも、FXでもバックテストを繰り返し、手法のパフォーマンスを把握しておくことが重要です。 しかし、ネットで検索すると、テスト期間が短かったり、テスト条件がでたらめだったり、テスト結果が「○○pips」しかなかったり、不真面目なものが多すぎます。 リンは真面目にバックテストに取り組んでいます。

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「超カンタン アメリカ最強のFX理論」

ロブ・ブッカー&ブラッドリー・フリード著「超カンタン アメリカ最強のFX理論 」で紹介されていたNYボックスのバックテストを実施しました。

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バックテスト条件

バックテストの条件は次のとおりです。

  • NYボックス(サマータイム3月第2日曜~11月第1日曜)=日本時間午後1時~午後8時
  • NYボックス(サマータイム以外)=日本時間午後2時~午後9時
  • 15分足の終値がNYボックスをブレイクアウトしたら、次の15分足の始値でエントリー
    上へブレイクアウトした場合、始値で買い、利食いは+20pips、ロスカットは-30pipsに設定
    下へブレイクアウトした場合、始値で売り、利食いは-20pips、ロスカットは+30pipsに設定
  • ただし、日本時間午後12時(サマータイム、サマータイム以外は午前1時)までにブレイクアウトしなかったら、その日はエントリーしない。
  • ロスカットに引っかかってしまった場合は、逆方向に再エントリー
    NYボックスを上へブレイクして買った場合、NYボックスの安値より上でロスカットに引っかかったら、売りで再エントリーし、利食いはNYボックスの安値、ロスカットは+30pipsに設定
    NYボックスを下へブレイクして売った場合、NYボックスの高値より下でロスカットに引っかかったら、買いで再エントリーし、利食いはNYボックスの高値、ロスカットは-30pipsに設置
  • ただし、日本時間午前4時(サマータイム、サマータイム以外は午前5時) 日本時間で翌日午前6時45分で未約定の場合は、手仕舞い。 週末の場合は翌週のオープニングで成り行きで手仕舞い(2010年6月17日変更)。

バックテスト結果

いよいよバックテストの結果です。 今回は「ユーロ/円」を計算しました。

ユーロ/円のNYボックス(売り、買い別)

NYボックスは「ユーロ/円」ではまったく儲かりません。

NYボックスを上へブレイクアウトした場合(買い)は、2001年~2008年はほぼ横ばい。 2009年以降は儲かっています。

NYボックスを下へブレイクアウトした場合(売り)は、ぜんぜん儲かりません。

バックテスト結果(再エントリーなし)

NYボックスの手法では、ロスカットに引っかかったら、逆方向に再エントリーします。 本当に再エントリーするとよいのでしょうか? 再エントリーなしでバックテストを実施してみました。

ユーロ/円のNYボックス(再エントリーなし)

再エントリーを止めたら2009年以降の「買い」の成績が悪化しました。 これ以外に大きな変化は見られません。

バックテスト結果(月足との関係)

「買い」に関して、2009年以降は良い成績でした。 2009年以降の月足の値動きに何か変化がないか調べてみました。

ユーロ/円のNYボックスと月足

「買い」の成績が良くなった時期は、ちょうどリーマンショックでユーロが暴落した時期と一致します。 その後、ユーロ/円は大きなボックス相場を形成しています。 理由は分かりませんが、ボックス相場が継続する間は、「買い」で儲けられるのかもしれません。

バックテスト結果(利食いの最適化)

NYボックスでは、利食い20pips、ロスカット30pipsです。 ロスカットよりも利食いの方が小さいので勝率が上がりますが、利食いを大きくした方が損益が向上するのではないでしょうか? 「買い」の再エントリーありで利食いだけを変更して、損益の変化を調べてみました。

ユーロ/円のNYボックスの利食い最適化

ユーロ/円の場合、利食い20pipsでは損益が悪いことが分かりました。 利食いを100pipsまで大きくすれば、損益が大幅に改善しました。

バックテスト結果(ロスカットの最適化)

利食いを100pipsにすると損益が改善することが分かったので、利食いを100pipsにし、ロスカットを変化させて、損益の変化を調べました。

ユーロ/円のNYボックスの利食い最適化

ロスカットを50pipsに増やすと損益が改善しました。 ただし、ロスカットを70pips以上に増やすと損益が悪化しました。

バックテスト結果(スプレッドの影響)

「ユーロ/円」のNYボックスで利食いを100pips、ロスカットを50pipsに設定すると損益が改善することが分かりました。 実際に取引する前に、スプレッドを設定し、バックテストを実施してみました。 なお、手数料は無料でバックテストを実施しました。

ユーロ/円のNYボックスのスプレッドの影響

スプレッドが2銭(pips)まではなんとか儲かります。 3銭(pips)でほとんど横ばい。 4銭(pips)以上でマイナスです。

「ユーロ/円」NYボックスのバックテスト結論

今回のバックテストの計算条件では、「ユーロ/円」のNYボックスで儲けるためには、 「買い」(再エントリーあり)で利食いは100pips、ロスカットは50pipsとし、スプレッドは2銭(pips)以下とするという結果になりました。 もっとよい取引条件がないかバックテストをやってみます。


 

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