FXで儲けるためのリンのFX研究室

株でも、FXでもバックテストを繰り返し、手法のパフォーマンスを把握しておくことが重要です。 しかし、ネットで検索すると、テスト期間が短かったり、テスト条件がでたらめだったり、テスト結果が「○○pips」しかなかったり、不真面目なものが多すぎます。 リンは真面目にバックテストに取り組んでいます。

FXで儲けるためのリンのFX研究室 > バックテスト! > NYボックス(エントリーを早める)

「超カンタン アメリカ最強のFX理論」

ロブ・ブッカー&ブラッドリー・フリード著「超カンタン アメリカ最強のFX理論 」で紹介されていたNYボックスのバックテストを実施しました。

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バックテスト条件

「超カンタン アメリカ最強のFX理論 」のNYボックスの売買条件では、15分足の終値がNYボックスをブレイクアウトしてからエントリーすることになっています。

しかし、15分足の終値がNYボックスをブレイクするまで待たないで、NYボックスの高値または安値でエントリーした方が儲かることを「NICE!! NYボックスのエントリーを早めて儲けられるか?」で紹介しました。

早速、NYボックスのエントリー条件を変更し、バックテストをやり直しました。

  • バックテスト期間=2001年1月3日~2010年3月31日
  • NYボックス(サマータイム3月第2日曜~11月第1日曜)=日本時間午後1時~午後8時
  • NYボックス(サマータイム以外)=日本時間午後2時~午後9時
  • 15分足の終値のブレイクアウトを待たず、NYボックスの高値または安値でエントリー
    高値では買い、安値では売りでエントリー
  • ただし、日本時間午後12時(サマータイムの場合、サマータイム以外は日本時間午前1時)までにブレイクアウトしなかったら、その日はエントリーしない。
  • ロスカットに引っかかってしまった場合は、逆方向に再エントリー
    NYボックスの高値で買った場合、NYボックスの安値より上でロスカットに引っかかったら、売りで再エントリーし、利食いはNYボックスの安値、ロスカット幅は最初のエントリーのロスカット幅と同じ
    NYボックスの安値で売った場合、NYボックスの高値より下でロスカットに引っかかったら、買いで再エントリーし、利食いはNYボックスの高値、ロスカット幅は最初のエントリーのロスカット幅と同じ
  • ただし、日本時間で翌日午前6時45分で未約定の場合は、手仕舞い。 週末の場合は翌週のオープニングで成り行きで手仕舞い。
  • スプレッドは3pips、手数料は無料。

バックテスト結果

利食い8通り、ロスカット8通りの組み合わせ計64通りのバックテストを実施しました。

まず、「買い」の結果です。 ロスカットが小さすぎると損益が悪化します。 利食いは100pips辺りで損益が最大となりました。

ユーロ/円のNYボックス(リバーサルあり)

次は「売り」の結果です。 「買い」とは逆にロスカットが小さいほど損益が改善しました。

ユーロ/円のNYボックス(リバーサルあり)

バックテスト結果(再エントリーなし)

「超カンタン アメリカ最強のFX理論 」では、ロスカットに引っかかった場合、逆方向に再エントリーします。 再エントリーしない条件で、バックテストを実施しました。

まず、「買い」の結果です。 再エントリーなしの損益の方が若干よくなりました。

ユーロ/円のNYボックス(リバーサルなし)

次は「売り」の結果です。 再エントリーなしの方が損益が悪化してしまいました。

ユーロ/円のNYボックス(リバーサルなし)

バックテストまとめ

「買い」、「売り」それぞれ次の売買条件を選び、バックテストの損益の推移をグラフにしました。 なお、「買い+売り」は「買い」と「売り」の平均値です。

通貨エントリー利食いロスカットスプレッド再エントリー
ユーロ/円買い100pips90pips3pipsなし
ユーロ/円売り120pips5pips3pipsあり

 

ユーロ/円のNYボックスの損益推移

「売り」の損益は2004年後半から2007年前半までなだらかな低下傾向でした。 その後、2007年後半以降は上昇傾向です。 さらに2009年後半以降ほぼ横ばいです。 判断が難しいですね。

 


 

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