「超カンタン アメリカ最強のＦＸ理論」
ロブ・ブッカー＆ブラッドリー・フリード著「超カンタン アメリカ最強のFX理論
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バックテスト条件
「超カンタン アメリカ最強のFX理論
しかし、１５分足の終値がＮＹボックスをブレイクするまで待たないで、ＮＹボックスの高値または安値でエントリーした方が儲かることを「NICE!! NYボックスのエントリーを早めて儲けられるか？」で紹介しました。
早速、ＮＹボックスのエントリー条件を変更し、バックテストをやり直しました。
- バックテスト期間＝２００１年１月３日～２０１０年３月３１日
- ＮＹボックス（サマータイム３月第２日曜～１１月第１日曜）＝日本時間午後１時～午後８時
- ＮＹボックス（サマータイム以外）＝日本時間午後２時～午後９時
- １５分足の終値のブレイクアウトを待たず、ＮＹボックスの高値または安値でエントリー
高値では買い、安値では売りでエントリー - ただし、日本時間午後１２時（サマータイムの場合、サマータイム以外は日本時間午前１時）までにブレイクアウトしなかったら、その日はエントリーしない。
- ロスカットに引っかかってしまった場合は、逆方向に再エントリー
ＮＹボックスの高値で買った場合、ＮＹボックスの安値より上でロスカットに引っかかったら、売りで再エントリーし、利食いはＮＹボックスの安値、ロスカット幅は最初のエントリーのロスカット幅と同じ
ＮＹボックスの安値で売った場合、ＮＹボックスの高値より下でロスカットに引っかかったら、買いで再エントリーし、利食いはＮＹボックスの高値、ロスカット幅は最初のエントリーのロスカット幅と同じ - ただし、日本時間で翌日午前６時４５分で未約定の場合は、手仕舞い。 週末の場合は翌週のオープニングで成り行きで手仕舞い。
- スプレッドは3pips、手数料は無料。
バックテスト結果
利食い8通り、ロスカット8通りの組み合わせ計64通りのバックテストを実施しました。
まず、「買い」の結果です。 ロスカットが小さすぎると損益が悪化します。 利食いは100pips辺りで損益が最大となりました。
次は「売り」の結果です。 「買い」とは逆にロスカットが小さいほど損益が改善しました。
バックテスト結果（再エントリーなし）
「超カンタン アメリカ最強のFX理論
まず、「買い」の結果です。 再エントリーなしの損益の方が若干よくなりました。
次は「売り」の結果です。 再エントリーなしの方が損益が悪化してしまいました。
バックテストまとめ
「買い」、「売り」それぞれ次の売買条件を選び、バックテストの損益の推移をグラフにしました。 なお、「買い＋売り」は「買い」と「売り」の平均値です。
| 通貨 | エントリー | 利食い | ロスカット | スプレッド | 再エントリー |
| ユーロ／円 | 買い | 100pips | 90pips | 3pips | なし |
| ユーロ／円 | 売り | 120pips | 5pips | 3pips | あり |
「売り」の損益は2004年後半から2007年前半までなだらかな低下傾向でした。 その後、2007年後半以降は上昇傾向です。 さらに2009年後半以降ほぼ横ばいです。 判断が難しいですね。
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